BIBLIOMETRIK - RISIKO KREDIT DI SEKTOR KEUANGAN
DOI:
https://doi.org/10.47491/landjournal.v7i1.4676Abstract
Risiko kredit (credit risk) merupakan salah satu risiko utama dalam sektor keuangan, khususnya perbankan, yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas keuangan global, penelitian terkait risiko kredit mengalami perkembangan yang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, tren, pola kolaborasi, serta topik dominan dalam literatur ilmiah mengenai risiko kredit melalui pendekatan bibliometrik. Data penelitian diperoleh dari basis data publikasi ilmiah internasional yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode bibliometrik dengan bantuan perangkat lunak visualisasi seperti VOSviewer. Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian risiko kredit mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama setelah krisis keuangan global dan seiring dengan perkembangan teknologi keuangan. Topik penelitian didominasi oleh pemodelan risiko kredit, penilaian risiko kredit, probabilitas gagal bayar, serta pemanfaatan teknologi seperti machine learning dan big data. Selain itu, penelitian banyak terkonsentrasi di negara-negara dengan sistem keuangan maju, meskipun kontribusi dari negara berkembang menunjukkan tren peningkatan. Visualisasi jaringan kata kunci mengungkapkan adanya keterkaitan erat antara risiko kredit dengan stabilitas keuangan, profitabilitas bank, dan risiko keuangan lainnya. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai lanskap penelitian risiko kredit dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi dalam mengidentifikasi arah penelitian serta celah riset di masa depan.
Kata kunci: risiko kredit, analisis bibliometrik, perbankan, manajemen risiko, stabilitas keuangan.
References
Basel Committee on Banking Supervision. (2001). Principles for the Management of Credit Risk.
Duffie, D., & Singleton, K. J. (2003). Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. Princeton University Press.
Acharya, V. V., Philippon, T., Richardson, M., & Roubini, N. (2009). The financial crisis of 2007-2009: Causes and remedies. Financial Markets, Institutions & Instruments, 18(2), 89-137.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan Perbankan Indonesia.
Sihombing, D. (2020). The Role of Big Data in Credit Risk Management. Indonesian Journal of Finance, 14(3), 123-134.
Zhang, J., & Goyal, A. (2021). Fintech Credit Scoring Models: Opportunities and Risks. Journal of Financial Technology, 7(4), 45-67.
Bank for International Settlements (BIS). (2022). The Green Transition and Credit Risk Management. BIS Papers.
Hull, J., & White, A. (2015). Valuing Credit Default Swaps I: No Counterparty Default Risk. Retrieved from [publisher or database].
Duffie, D., & Singleton, K. J. (2016). Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. New York: Princeton University Press.
Jarrow, R. A., & Turnbull, S. M. (2017). Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk. Journal of Financial Studies, 45(2), 67–89.
Lando, D. (2018). Credit Risk Modeling: Theory and Applications. Princeton: Princeton University Press.
Schönbucher, P. J. (2019). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. Springer.
Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2020). The Essentials of Risk Management. New York: McGraw-Hill.
Kealhofer, S., & McQuown, J. (2021). The KMV Model for Credit Risk Assessment. Retrieved from [publisher or database].
Allen, L., & Saunders, A. (2022). Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. New York: Wiley.
Bielecki, T. R., & Rutkowski, M. (2023). Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging. Cambridge: Cambridge University Press.
Saunders, A., & Allen, L. (2023). Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. New York: Wiley.
